Qual è il peso di Kelly?

Il criterio di Kelly o scommessa di Kelly o strategia di Kelly, dal nome di John L. Kelly Jr., è una formula utilizzata nel gioco d'azzardo e negli investimenti che indica quale percentuale del bankroll scommettere (o investire), date le probabilità offerte.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

Dove:

- \(f^*\) è la proporzione ottimale (o frazione) dell'intero bankroll che dovrebbe essere scommesso o investito.

- \(b\) è la quota decimale del verificarsi dell'evento, come implicito nei prezzi correnti.

- \(p\) è la probabilità che l'evento si verifichi.

- \(q\)=1−\(p\)